БизнесЦензор

26.02.19 19:24

Нацбанк обнародовал сценарии для стресс-тестов крупнейших банков

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал методологию стресс-тестирования банков в 2019 году, которое начнется в мае.

Нацбанк обнародовал сценарии для стресс-тестов крупнейших банков

Подходы к стресс-тестирования банков закреплены решением правления НБУ №157-рш, которое подписано и вступило в силу 22 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В фокусе нынешнего стресс-тестирования – анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет. Сейчас связанные с этим риски в целом незначительны, однако недооценка банками кредитного риска и снижение стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора", – сказано в сообщении.

В неблагоприятном сценарии Нацбанк допускает резкое ухудшение качества кредитов, выданных физлицам. Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), которые не работают более года, предполагается 100% покрытие капиталом.

"Также в неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентного спрэда и чистой процентной маржи. Будет допускаться, что доходность по кредитам и другим активам банков остается неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти", – отмечают в НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в этом году стресс-тестирование должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы. Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

Читайте также: Нацбанк заинтересовался схемой расчетов с использованием платежей между счетами физлиц

Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус прогноза.

Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.

Так, неблагоприятный сценарий допускает падение реального ВВП на 4,1% в 2019 году и на 3,7% в 2020 году при росте инфляции на 15,8% и 14,8% соответственно, а также девальвацию гривни на конец 2019 года до 37 грн/$.

Нацбанк обнародовал сценарии для стресс-тестов крупнейших банков 01

В НБУ подчеркивают, что использованные для неблагоприятного сценария макроэкономические показатели не являются альтернативным прогнозом Национального банка, а только предположениями, которые должны совокупно формировать жесткий сценарий, который выявляет потенциальные потери банков в результате накопленных уязвимостей.

Нацбанк обнародовал сценарии для стресс-тестов крупнейших банков 02

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Банки должны обеспечить выполнение по ним минимальных требований по базовому сценарию (Н3 – 10% и Н2 – 7%) и сниженные требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) в течение всего прогнозного периода, составляющего три года.

Информация о результатах оценки устойчивости для сектора в целом будет обнародована в сентябре, а в разрезе банков – в декабре 2019 года на сайте Национального банка.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику